A continuación vamos a analizar de qué manera ciertas variables exógenas afectan
al precio de las opciones, para ello se estudiarán una serie de índices o coeficientes
representativos de dichas relaciones y que nos servirán para establecer coberturas
de riesgo en las carteras con opciones. A este tipo de coeficientes se les conoce
habitualmente como “las griegas” por denominarse mediante letras griegas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario