Por el factor palzo, convendría el bono B, pero por la TIR el bono A y en este caso, los dos factores opuestos (Plazo e Yield) se compensan.
Por lo tanto, es necesario contar con una medida de la sensibilidad del precio del bono (RIESGO) que resuma los distintos factores que afectan el precio (el plazo, la tasa del cupón y del yield-to-maturity).
No hay comentarios:
Publicar un comentario