6º) Calcular el valor de la opción de compra europea con un precio de ejercicio de
11 €, y con los mismos datos del ejercicio anterior a través del modelo binomial y
después compruébese que se cumple la paridad put-call.
7º) Usted está considerando la venta de una opción de compra europea11 con un
precio de ejercicio de 10 € y un año de vencimiento. El título subyacente, que no
reparte dividendos, tiene un precio actual de 10 € y usted considera que tiene una
probabilidad del 50% de aumentar a 12 € y otra probabilidad idéntica de descender
a 8 €. El tipo libre de riesgo es del 4%:
a) Describa los pasos específicos implicados en la aplicación del modelo
binomial de valoración de opciones con objeto de calcular el valor de la
opción de compra.
b) Compare el modelo binomial al modelo de Black y Scholes
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