Variacion del precio de un bono debido a la convexity.

(1/2) * Convexity * (Variación del yield)^2 * 100 =
Para el mismo bono de 20 años que se calculó la duration, la convexity es 160.86 y la
variación del precio debido a la convexity es: (para una variación del yield del 2%).
(½) * 160.86 * (0.02)^2 * 100 = 3.22%