jueves, 5 de enero de 2012

Dollar Value of a basis Point (DV01) Valor en dólares de 1 punto básico) (II)

Existen dos medidas más del riesgo de un bono que suelen publicar los bancos de inversión, pero que adolecen de un factor fundamental : el valor tiempo del dinero
a) Promedio ponderado de vida (PPV) Esta medida es similar a la duration, con la diferencia que toma los flujos a valores corrientes y no a valor presente.
b) Plazo promedio ponderado (PPP) esta medida es muy similar a la anterior. Su diferencia radica en que el PPP considera únicamente los cupones de amortización , dejando de lado los pagos de intereses

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