Tal medida se llama DURATION (II)

A continuación se verá un ejemplo para su mejor comprensión.
Supóngase que se tiene un bono con las siguientes características:
Plazo = 3 años, Interés = 10%, frecuencia = anual, Precio = 100, TIR = 10%, bullet, cual es la duration de este bono?

Dado que el precio del bono determinado en el paso anterior se ha dividido por el precio del bono, la sumatoria corresponde al 100% y lo que se determina es la ponderación que tiene cada uno de los cupones dentro del bono. Como se aprecia, el cupón que más peso tiene es el 3ro., con un 82.64% de ponderación.
Por último, se debe multiplicar cada ponderación de los cupones por el período en que se paga cada cupón
9,09%*1 + 8,26%*2 + 82,64%*3 =
La duration de este bono es de 2.73 años.